Ostatnie dekady potwierdziły, jak istotna jest rola właściwej oceny ryzyka w inżynierii finansowej. Kryzys 1998 roku, załamanie się rynków informatycznych, niekompletne metody handlu instrumentami pochodnymi (opcjami) itp. wskazują na potrzebę nowych metod interpretacji danych, które wykazują duże wahania, jak np. współczesne indeksy giełdowe. Konieczne jest więc stworzenie instytucji zajmującej się badaniem fundamentalnym informacji o rynkach, współpracującej z partnerami z sektora finansowego. Od kliku lat taką działalność prowadzi Uniwersytet Jagielloński - Forum Fizyki Finansowej, rozwija ekonofizykę, czyli zastosowanie zaawansowanych metod fizyki teoretycznej do analizy rzeczywistych systemów ekonomicznych i finansowych. Grupa intensywnie współpracuje z ekonofizykami z Europy i USA.

Zespół

• Dr hab. Jakub Gizbert-Studnicki, prof. UJ (lider labu)
• Dr hab. Adam Krawiec
• Dr hab. Paweł Oświęcimka